L A 討論區

 找回密碼
 註冊
搜索
熱搜: 軟件 電腦
查看: 165|回復: 0

台指選擇權波動率指數是什麼?反映短期內股票市場波動程度

[複製鏈接]
發表於 2020-8-23 14:39:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
★臺指選擇權波動率指數是依據芝加哥選擇權交易所(CBOE)研發之「波動率指數編製公式」所計算。



★波動性指數 VIX ( Volatility Index )主要利用選擇權近月與次近月所有價外(價平)合約的價格來計算,可用以反映選擇權市場交易者對未來短期內股票市場波動程度的預期。



■ VIX 降低,代表交易者認為未來股票市場的波動程度將趨緩。

■VIX 升高,則意味著交易者預期未來行情將有大幅波動;尤其當市場出現重大利空事件時,交易者心理處於恐慌狀態,大舉買進賣權以求避險,更是造成 VIX 驟升。



◎當市場彌漫的恐慌氣氛愈濃厚, VIX 水準愈高。因此, VIX 常被稱為投資人的恐慌指標。

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|聯絡我們|L A 討論區  

GMT+8, 2020-10-23 01:48 AM , Processed in 0.062419 second(s), 8 queries , Gzip On, Apc On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表